Pinhalzinho, nome derivado das matas de pinheiros que cobriam a região, foi fundada em 1840 pelas famílias João Domingues Siqueira e Generoso de Godoi Bueno. O povoamento de Pinhalzinho deu-se principalmente por imigrantes italianos, entre eles Antônio Fornari e filhos, que fundaram a primeira casa comercial. O povoado, em 1900, contava com vinte habitações dispersas. A partir de 1910 o crescimento foi acelerado em função da criação de uma escola particular, mantida por moradores, e o aumento da população causada pelo anúncio de oferta de terrenos gratuitos, divulgado pelo jornal Cidade de Bragança. Em 1922 foi concluída a igreja, obra do construtor Tomás de Camargo, com a imagem da padroeira, Nossa Senhora de Copacabana sendo trazida diretamente de Barcelona. Em 23 de dezembro de 1936 foi criado o distrito de Pinhal, no município de Bragança (atual Bragança Paulista). Em 30 de novembro de 1938, o distrito passou a denominar-se Pinhalzinho. Em 28 de fevereiro de 1964, Pinhalzinho foi elevada à categoria de município, desmembrando-se de Bragança Paulista.